>>Главная>Статьи>Экономика и финансы>Мифы об экономической науке

Мифы об экономической науке

Пятница, 31 Август 2012 10:14 Автор 

 

Самые распространенные мифы об экономической науке


Авторы — Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, профессор «Морган Стэнли»;
 Олег Цывинский, профессор Йельского университета и Российской экономической школы
 Статья опубликована на http://news.finance.ua/


Самая обсуждаемая тема среди академических экономистов — статья «How Did Economists Get It So Wrong?» нобелевского лауреата Пола Кругмана в приложении к газете The New York Times.
 Кругман критикует экономические исследования последних 30 лет, называя их в лучшем случае бесполезными, а в худшем — просто вредительскими.

 Экономисты создают ненужные и далекие от реальной жизни математические модели, практически ничего не знают о причинах кризисов и методах борьбы с ними и не могут их предсказывать, пишет он. И призывает не слушать современных экономистов, а обратиться к идеям Кейнса 30-х гг.
 Такое мнение популярно не только в США. Ученые-экономисты часто представляются обществу «ботаниками», дающими оторванные от жизни абстрактные советы. В нашей статье мы собрали самые распространенные мифы об экономической науке.

Миф 1. Экономические модели слишком математизированы.
 Взглянув на любой из лучших академических журналов, например American Economic Review, зачастую трудно понять, экономический это журнал или математический. Статьи изобилуют математическими формулами, греческими символами и теоремами. Может показаться, что экономисты соревнуются в том, кто может доказать более сложное формальное утверждение, а не пытаются понять реальную экономику.
 Действительно, математический аппарат символов и формул стал за последние 50 лет «языком экономики». Как и любой профессиональный язык, он позволяет экономистам более эффективно общаться между собой, не тратя времени на объяснение того, что они имеют в виду. Конечно, язык экономики редко интересен сам по себе. В экономических статьях (рассказах, написанных на этом языке) самое главное — это идеи. Кстати, и сам Кругман много раз писал о необходимости использования математики в экономике — и как средства анализа, и как языка.

Миф 2. Экономические модели слишком абстрактны и не имеют ничего общего с реальной экономикой.
 В одном из лучших рассказов Хорхе Луиса Борхеса — «Фунес, помнящий» герой прикован к постели после падения с лошади. Он вспоминает каждый день своей прошлой жизни в мельчайших деталях, и воспоминания каждого дня занимают целый новый день. Фунес не способен к абстрактному мышлению или обобщению, к выделению того, что действительно важно, и забыванию мелкого и ненужного.
 Современная экономическая наука стремится быть противоположностью Фунеса. Мир вокруг и экономика настолько сложны, что без упрощений, обобщений и абстракции просто нельзя понять, что же действительно важно. Слишком подробные модели невозможно анализировать. Как остроумно указала в 1962 г. один из выдающихся экономистов — Джоан Робинсон, бессмысленно создавать карту масштаба 1:1.
 Зато абстрактные модели могут ответить на вполне конкретные и важные вопросы — например, описать и предсказать, как изменится уровень потребления среди двадцатилетних россиян или американцев в ответ на снижение налогов или повышение инфляции.
 Экономические модели не настолько удалены от реальности, как может показаться на первый взгляд. В последние годы с ростом компьютерных мощностей модели используют статистические данные и описывают поведение многих тысяч фирм или домохозяйств, объединенных в группы. В своей недавней работе американские экономисты Хан Ким, Адэр Морзе и Луиджи Зингалес проанализировали 150 самых цитируемых экономических статей, опубликованных в 1970-2005 гг. Оказалось, что в последнее время резко выросло количество не теоретических, а эмпирических работ, т. е. работ, анализирующих реальные данные.

Миф 3. Современные макроэкономисты изучают «совершенные рынки» и «поведение совершенных экономических агентов».
 Нараяна Кочерлакота из Университета Миннесоты приводит данные о темах исследований всех полных профессоров по макроэкономике, получивших степень Ph.D. после 1990 г. на 17 лучших факультетах экономики в ведущих мировых вузах (таких оказалось всего 42 человека). Это срез современного поколения лучших макроэкономистов. Многие из их исследований посвящены как раз изучению всевозможных отклонений от идеальных макроэкономических моделей и идеального, рационального поведения людей.
 Например, из пяти «молодых» полных профессоров йельского факультета экономики двое сделали карьеру на анализе экономической политики в условиях ограниченной информации, один — на создании компьютерных моделей, позволяющих в том числе анализировать и рассчитывать нерациональное поведение, один — на изучении поведения фирм и инвестиций в неидеальных условиях и еще один — изучая роль ограниченной информации в моделях занятости. Такая же ситуация практически во всех других ведущих университетах. Современная макроэкономика далеко ушла от экономики 1970-х с ее идеальными, однородными, всезнающими и рациональными экономическими агентами.

Миф 4. Экономическая наука провалилась, так как не смогла предсказать кризис.
 Экономические исследования показывают, что кризис (как и обычный цикл деловой активности) предсказать чрезвычайно трудно. Многие из валютных и банковских кризисов происходят вследствие «неединственности равновесий», при которых экономика может непредсказуемо переключиться из одного равновесного состояния в другое. Более того, многие объекты исследований в экономике и, например, физике принципиально отличаются тем, что переход из одного состояния в другое зависит и от исследователей.
 Предположим, что удалось создать надежную модель предсказания кризиса (с точностью которой согласны все экономисты) и что эта модель предсказала падение фондового рынка на 20% через год. Очевидно, что цены на акции рухнут немедленно после опубликования теории (а не через год) и модель не оправдается.
 Приведем недавний пример попыток систематически предсказывать кризис. Международный валютный фонд потратил значительное количество ресурсов и времени на создание Системы раннего предупреждения после финансового кризиса в Азии и России конца 90-х. Сам же МВФ констатирует провал таких систем раннего предупреждения в опубликованной в 2005 г. статье в журнале IMF Staff Papers.
 Сейчас находится немало утверждающих, что в отличие от экономистов они точно умеют предсказывать кризис за год или даже за несколько лет. Почему эти провидцы не сделали многомиллиардные состояния даже из небольшого начального капитала на таких предсказаниях? Ведь если кто-то «точно знал» о кризисе, то заработать на нем было бы очень просто.

Миф 5. Экономические исследования последних лет не дают уроков борьбы с кризисом.
 На страницах «Ведомостей» мы не раз писали о самых новых исследованиях, которые дают такие уроки. Модели банковских кризисов показывают, что надо вливать ликвидность во время кризиса. Макроэкономические модели и эмпирические исследования показывают, что поддержка неэффективных банков и предприятий приводит к появлению зомби, замедляющих рост на десятилетие, как это случилось в Японии.
 Исследования Великой депрессии в США говорят о том, что антирыночная политика Рузвельта не помогла выходу из депрессии, а задержала его на шесть лет. Модели теории контрактов показывают, как надо изменить стимулы и компенсацию банкиров, чтобы избежать безответственного и рискованного поведения с их стороны.
 Не забыли экономисты и об уроках Кейнса. Только эти идеи изучаются теперь на гораздо более высоком уровне современных моделей, учитывающих, например, и динамические аспекты принятия решений. Более того, новая макроэкономика оценивает параметры этих моделей с использованием макроэкономических данных.
 В частности, «новокейнсианские» модели показывают, что «кейнсианский мультипликатор» (влияние $1 дополнительных госрасходов на экономику) намного меньше, чем написано в старых учебниках макроэкономики. Современная экономическая наука на самом деле дает количественные и практические рекомендации в области борьбы с кризисом.
 Поэтому огульные критики экономической науки не правы. Действительно, научные журналы по экономике публикуют статьи, трудные для понимания не специалистов. Это нормальная ситуация, присущая практически всем другим отраслям передовой науки — стоит лишь открыть журналы по физике, химии или биологии. А ведь именно недавние, порой чрезвычайно формализованные исследования дают вполне конкретные результаты — например, новые лекарства или методы борьбы с кризисом.
 Конечно, экономика — более молодая наука, чем физика или биология. Но отрицать ее прогресс невозможно, как и бессмысленно не пользоваться результатами последних исследований при принятии решений в области антикризисной политики.


Как комментарий к этому утверждению авторов:
Статья наполнена передергиваниями. Начинается с названия статьи "Самые распространенные мифы об экономической науке", ее следовало бы озаглавить скорее "Самые распространенные претензии к экономической науке". Далее следует перечень из 5 претензий , эти претензии заранее названы мифами. Однако господа, если это мифы - тогда их следует опровергнуть. После каждой претензии, названной мифом, следует текст который вроде бы должен этот "миф" развенчать, однако на самом деле он только подтверждает обоснованность каждой из претензий.

Претензия №1 Экономические модели слишком математизированы
опровержение- подтверждение "зачастую трудно понять, экономический это журнал или математический" где же тут опровержение? На самом деле авторы подтверждают, да экономика сильно математизирована, но так и в принципе и нужно. Так в чем же миф?

Претензия 2. Экономические модели слишком абстрактны и не имеют ничего общего с реальной экономикой.
В ответ на эту претензию авторы прикидываются дурачками и рассказывают о "карте масштаба 1:1", хотя их об этом никто и не просит, а потом чтобы подтвердить связь моделей с реальностью, фактически отождествляют экономику со статистикой. То есть мы не только строим абстрактные модели, но еще и регистрируем данные. (Этот взгляд наверняка пришелся бы по вкусу покойному Милтону Фридману, который до того, как стал экономистом занимался статистикой, именно под его влиянием экономическая наука и стала напоминать статистику. Но разве в этом цели экономической науки? В регистрации данных? Или в вычленение тенденций и указании на последствия этих тенденций? Не говоря уже о том, что количественные данные, используемые в моделях - произвольны и взяты с потолка.)


Замечания Кругман  в некоторой степени справедливы. Хотя и близоруки. Ттипичная для кейнсианцев близорукость с которой он рекомендовал в 2001 году для преодоления спада, вызванного лопнувшим пузырем доткомов, надуть новый пузырь в жилищном секторе, что по его мнению спасло бы экономику. Как теперь всем понятно это только отсрочило кризис и сделало его более глубоким. Но, тем не менее, его претензии к современному состоянию экономической науки справедливы, хотя выводы из этих претензий (обратиться к идеям Кейнса 30-х годов)  в современном мире не сосем оправданы.
Претензия №1 которая почему-то стоит в статье под номером 4 - неспособность современной экономической науки распознать надвигающийся кризис. Если они прозевали такую катастрофу, то все их математические модели и все иные инструменты можно спокойно выбросить в мусор. Причем авторы статьи пытаются замылить нам глаза аргументом, что дескать никто не может предсказать точную дату кризиса. Так этого никто и не требует! Надо было только объяснить, что если снизить учетную ставку с 6% до 1% и образовавшуюся ликвидность выдать через банки в виде кредита на покупку недвижимости кому попало, а потом эти закладные обращать в ценные бумаги и присваивать им рейтинг ААА - это тоже самое что строить замок на песке. Но нет. Никто этого не говорил. Все с упоением рассказывали о новой эре изобилия и устойчивого роста. Если экономисты не способны распознать надвигающийся кризис- им место на свалке вместе с их моделями. Если они не могут распознать катастрофу (и это доказанный факт) - то как можно верить их утверждениям что они могут описать и предсказать, как изменится уровень потребления среди двадцатилетних россиян или американцев в ответ на снижение налогов или повышение инфляции.
 

 Дополнительная информация

Федеральный резервный банк Миннеаполиса, который по праву считается стратегическим исследовательским центром Федеральной резервной системы США, выпустил в 2007 году сборник статей «Великие депрессии XX века». В этой книге собраны факты и экономические модели, позволяющие понять влияние антирыночной экономической политики на замедление — порой десятилетнее — роста экономики.

Современная макроэкономическая наука за последние 30 лет значительно продвинулась в создании прикладных моделей экономики. Макроэкономисты моделируют и рассчитывают на компьютере поведение фирм, людей, рынки труда, капитала, денежную и налоговую политику и многие другие элементы экономики. Как раз за эту методологию Финн Кидланд и Эдвард Прескотт и получили Нобелевскую премию по экономике в 2004 году.

Макроэкономические модели можно использовать как искусственные лаборатории и задавать в них вопросы: «А что было бы, если...» Исследователи вводят в модель переменные экономической политики (например, повышение налогов или вливание денег в экономику), а модель — «искусственная лаборатория» — показывает, как изменятся, например, безработица или ВВП. Книга «Великие депрессии XX века» как раз о таких вопросах. Главный из них: что бы было, если бы во время рецессии проводилась другая экономическая политика. К сожалению, экономисты практически не знают, что вызывает кризисы, но уже достаточно хорошо понимают, какие факторы продлевают рецессии. В этом смысле точности моделей хватает для того, чтобы утверждать, что та или иная мера экономической политики привела к потере 1–2 процентных пункта роста ВВП, а другая отложила выход из рецессии на 2–3 года.

Что такое депрессия?

Депрессии можно определять по-разному. Ученые экономисты, как правило, рассматривают периоды длительного замедления роста, при которых экономика значительно отклоняется от долгосрочных траекторий роста. Это более широкое и интересное определение депрессии, чем просто падение ВВП. Дело в том, что, например, американские кризисы столетней или пятидесятилетней давности происходили в экономике с более низким уровнем ВВП на душу населения, чем сейчас. Следовательно, и «нормальный» темп роста тогда был выше.

Несмотря на то, что длительного падения ВВП как такового во многих случаях не было, замедление роста приводило к существенно более низкому уровню жизни по сравнению с тем, что могло бы быть. Конечно, экономисты не могут точно назвать все причины замедления роста для всех этих стран. Тем не менее, для тех стран, в которых анализ дает сравнительно точный ответ, главной причиной превращения кризисов в затяжные депрессии экономисты называют антирыночную экономическую политику.

Антирынок

В Великобритании в 1913–1929 годах затяжная депрессия была вызвана политикой сокращения рабочей недели и увеличения пособий по безработице, вызвавшей снижение стимулов к работе и уменьшение занятости.
 В США Великая депрессия 1929–1939 годов была продлена политикой Рузвельта по отмене антимонопольного законодательства и усилению профсоюзов. Такая политика привела к завышенным ценам на товары картелей, недопроизводству, непропорциональным зарплатам членов профсоюзов и безработице. В Италии в 1929–1937 годах причиной затяжного кризиса стали торговые барьеры и недостаточно гибкая заработная плата.

Потерянное десятилетие

Можно возразить, что экономика во времена Великой депрессии была фундаментально другой и что этот опыт неприменим в нынешних условиях. Однако не все затяжные кризисы и депрессии, вызванные экономической политикой, произошли в начале XX века. Одна из самых интересных глав в книге — о «потерянном десятилетии» в Японии. Ее авторы — тот же Эд Прескотт и, пожалуй, самый знаменитый японский экономист Фумио Хайаши. После небывалого «пузыря» – роста цен на бирже и цен на недвижимость конца 80-х годов Япония вступила в период затяжного кризиса. В 1991–2000 годы Япония росла всего на 0,5% в год (в США рост за этот период — 2,6% в год). И причиной замедления роста были вовсе не финансовые проблемы, вызванные банковским кризисом и кризисом на рынке недвижимости. Оказывается, доля инвестиций нефинансового сектора в ВВП оставалась на вполне нормальном уровне (каким он был до «пузыря»). Нормальной оставалась и ситуация с инвестициями малого бизнеса, который обычно страдает больше других от финансового кризиса и недостатка кредитов. Другими словами, компании нашли достаточно финансовых ресурсов для инвестиций либо за счет собственных средств, либо за счет продажи активов. Проблема была в другом: государственная поддержка неэффективных отраслей замедлила рост производительности и уменьшила число прибыльных инвестиционных проектов.

Кризис: 2008–20..?

Можем ли мы ожидать, что нынешний кризис приведет к долгосрочному замедлению роста? К сожалению, риски нового «потерянного десятилетия» значительны. И причина не в том, что нынешний кризис может серьезно разрушить финансовую и банковскую систему и ограничить кредит по всему миру. Финансовые кризисы могут быть глубокими, но, как правило, недолговечными. Кармен Рейнхарт из Университета Мэриленда и Кеннет Рогофф из Гарварда показывают, что при кризисе рост ВВП теряет в среднем 2 процентных пункта, а на преодоление кризиса уходит всего 2 года. А вот антирыночная экономическая политика как раз и может превратить финансовый кризис в затяжное замедление роста.

По всему миру уже выделены огромные деньги на спасение финансовой и банковской системы — сумма зашкалит за триллион долларов. Налогоплательщики, конечно же, недовольны тем, что эти деньги потрачены на спасение «богачей». Такое недовольство, скорее всего, приведет к повышению налогов на доходы на капитал и предельных ставок подоходного налога. Именно такие налоги наиболее негативно влияют на рост экономики. Например, налоговый план Барака Обамы предполагает, что американцы с доходом более $600 тыс. в год будут получать на 8% меньше. Многие страны начинают пересматривать модели развития в сторону менее рыночной. Президент Франции Николя Саркози объявил, что «капитализму конец». Лоббисты по всему миру — не только в Европе, но и в прорыночной Америке, и в переходной российской экономике спешат получить доступ к государственным средствам. На первый взгляд это нормально: ведь кроме как у государства денег попросить больше не у кого. Но во время кризиса эти деньги распределяются «вручную», поэтому под лозунгом борьбы с кризисом ресурсы зачастую перераспределяются в наименее эффективные отрасли и предприятия, которые кризис мог бы заставить реструктурировать бизнес и повысить эффективность. Все эти процессы могут привести к тому, что следующее десятилетие будет намного менее рыночным, чем последние 20 лет: в результате рост мировой экономики существенно замедлится.

Если это произойдет, то это скажется и на Украине. Речь идет не только о краткосрочных последствиях финансового кризиса, связанных с удорожанием кредитов, а именно с «потерянным десятилетием». Дело в том, что не избежит резкого замедления и Китай. А это значит, что цены на нефть и металлы, которые были катализаторами украинской экономики в последние восемь лет, будут гораздо ниже, чем рассчитывали, и соответственно темпы роста экономики Украины— ниже планировавшихся, причем на протяжении нескольких лет.

Как не потерять десятилетие и не погрузиться в затяжной период стагнации по образцу брежневского застоя .
Проблемы

На примере России

Что опаснее для экономики — кризис или замедление темпов роста? Большинство читателей ответит: конечно же, кризис. Украинский ВВП в 2008 году упал на целых 8%. Но давайте представим, что экономический рост в России в 2010-е годы будет вдвое ниже, чем в предыдущем десятилетии, то есть упадет с 7% до 3,5%. Это вполне реальная перспектива: успехи нулевых годов не гарантируют продолжения быстрого роста после кризиса, ведь все источники докризисного роста исчерпаны. Для замедления роста до 3,5% в год достаточно всего лишь стабилизации мировых цен на нефть.

В нашей статье в книге «Россия после кризиса» мы обсуждаем результаты целого ряда исследований, которые показывают, что примерно половина докризисного роста объясняется именно ростом цен на сырье. Кроме того, в докризисное десятилетие экономика росла с низкого уровня и использовала незагруженные мощности и недозанятую рабочую силу, так что даже 3,5% — это скорее оптимистичный прогноз для 2010-х годов.

Казалось бы, 3,5% в год — вполне достойный показатель по сравнению с развитыми странами. В ближайшие годы экономика США будет, скорее всего, расти с темпом не выше 2,5% в год, а европейская экономика — максимум на 1,5% в год. Но такое замедление роста означает, что экономика за 10 лет вырастет не на 97%, а всего лишь на 41%. Будет потеряно почти 40% роста, что равно четырем (!) кризисам. Вместо того чтобы в 2020 году сравняться с нынешним уровнем ВВП на человека в Италии (и даже опередить его), Россия в 2020 году достигнет всего лишь уровня нынешней Словакии.

Таким образом, главная угроза для экономики России в десятые годы — соскользнуть в «потерянное десятилетие».
Что делать

Главным виновником замедления роста является плохая экономическая политика. Для возобновления быстрого роста нужны инвестиции, а для инвестиций необходим «инвестиционный климат» — защита прав собственности, независимая и эффективная судебная система, открытость и конкуренция.

Россия может выбрать один из двух путей: (1) непростые экономические реформы, которые заложат основы повышения темпов экономического развития, или (2) «сценарий 70–80» — с ценами на нефть $70–80, отсутствием реформ и десятилетием стагнации по образцу брежневского застоя 70–80-х годов прошлого века.

Для быстрого роста не надо никаких экстраординарных мер: многие из реформ были в списке первоочередных экономических задач еще в 2000 году. Тогда был план (так называемая Программа Грефа), принятый российским правительством в самом начале первого президентского срока Путина в качестве официальной стратегии на 2000–2010 годы, но подавляющую часть пунктов этого плана так и не выполнили.

Нужна не новая программа реформ, а создание стимулов к ее исполнению. На этом пути нас ждут препятствия, характерные для всех стран, страдающих от сырьевой зависимости: сторонников преобразований в правительстве мало, а людей, заинтересованных в ресурсной ренте, много. Стимулировать реформы можно при двух условиях: наличии критической массы заинтересованных сторон и внешней точки опоры. Критическую массу потенциальных сторонников реформ можно обеспечить двумя основными способами. Первый — приватизация больших компаний. Новоиспеченные собственники будут знать, что их успех напрямую зависит от создания рыночных институтов. Второй способ — дальнейшее (и решительное) дерегулирование малого бизнеса, призванное обеспечить его широкое распространение и развитие. Малый бизнес — самый рьяный поборник принципов конкуренции, защиты прав собственности и обеспечения исполнения контрактов. Как только наберется достаточное количество владельцев малых предприятий, они составят мощное лобби, выступающее против коррупции и грабительского бюрократического регулирования бизнеса.

Следующим ключевым шагом должен стать поиск внешней опоры для осуществления реформ. Страны Центральной и Восточной Европы, приступая к проведению институциональных изменений, опирались на членство в Европейском союзе. Россия лишена столь надежного якоря. Но даже вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ОЭСР могло бы оказать существенную помощь.

«Сценарий 70-80» — это сценарий сохранения статус-кво. Но эта система не выдержит еще одного экономического кризиса. У России уже не будет за спиной хоть сколько-то продолжительного периода непрерывного быстрого развития экономики, а ведь именно такой период в свое время позволил ей частично наверстать отставание от стран — членов ОЭСР и сформировать значительные резервы, спасшие экономику во время последнего кризиса.

Единственным выходом из создавшегося положения нам представляются экономические реформы.


Что тормозит экономику?

США (после Великой депрессии)

Период 1933–1939 годы

Причины Антирыночная политика президента Франклина Делано Рузвельта: усиление монополий, усиление профсоюзов.

Замедление роста Без экономической политики Рузвельта экономика восстановилась бы в 1933-м, а не в 1939 году.

Япония («потерянное десятилетие»)

Период 1990-е годы

Причины Политика государства по поддержанию «зомби» — неэффективных банков и компаний, которые должны были обанкротиться.

Замедление роста Япония росла в 1990-е годы всего на 0,5% в год (для сравнения: в США среднегодовой рост равнялся 2,6%).

 Латинская Америка (столетие нестабильности и отставания)

 Период 1900–2001 годы

Причины Низкий рост производительности из-за роста барьеров для конкуренции.

Замедление роста  В 1900 году ВВП на человека в Латинской Америке составлял 29% от уровня США. К 2001-му отставание увеличилось — душевой ВВП упал до 22% от уровня США. За этот же период страны Азии сократили разрыв с США с 16% до 57% ВВП в 2000-м, Европа — с 40% до 67%.

Прочитано 1556 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии